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根據(jù)我所交易規(guī)則及其相關(guān)實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)就5年期國債期貨、10年期國債期貨交割相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、5年期國債期貨、10年期國債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五，由于最后交易日為國家法定假日，以下一交易日為最后交易日，即TF1606、T1606合約的最后交易日為2016年6月13日。
二、進(jìn)入交割月份后，至最后交易日之前，由賣方通過會(huì)員在當(dāng)日14:00前向交易所主動(dòng)提出交割申報(bào)，并由交易所按照“申報(bào)意向優(yōu)先，持倉日最久優(yōu)先，相同持倉日按比例分配”的原則確定進(jìn)入交割的買方持倉，組織匹配雙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成交割。
三、參與交割的客戶應(yīng)當(dāng)事先通過會(huì)員向交易所申報(bào)國債托管賬戶。同一客戶在不同會(huì)員處開戶的，應(yīng)當(dāng)分別申報(bào)國債托管賬戶。會(huì)員可以在交易日9:15-14:00向交易所申報(bào)客戶的國債托管賬戶，交易所在正式受理申報(bào)后3個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行審核并予以答復(fù)。
四、在國債期貨合約交割月份之前的二個(gè)交易日尚未通過國債托管賬戶審核的客戶，自交割月份之前的一個(gè)交易日至最后交易日，其在該國債期貨交割月份合約的持倉應(yīng)當(dāng)為0手。自交割月份之前的一個(gè)交易日起，交易所按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)未通過國債托管賬戶審核客戶的交割月份合約持倉予以強(qiáng)行平倉。因強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)，盈利依規(guī)予以罰沒。
五、國債期貨實(shí)行梯度限倉制度，交割月份前一個(gè)月下旬的第一個(gè)交易日起，投機(jī)持倉限額為600手；交割月份第一個(gè)交易日起，投機(jī)持倉限額為300手。超過持倉限額標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)超倉部分予以強(qiáng)行平倉。因強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)，盈利依規(guī)予以罰沒。
六、最后交易日之前的交割結(jié)算價(jià)為意向申報(bào)日的當(dāng)日結(jié)算價(jià)，最后交易日的交割結(jié)算價(jià)為該合約最后交易日全部成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)（計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后三位）。
請(qǐng)各會(huì)員單位加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
中國金融期貨交易所
二〇一六年五月十八日
二〇一六年五月十八日
