各會員單位：

　　根據我所交易規則及其相關實施細則規定，現就5年期國債期貨、10年期國債期貨交割相關事項提示如下：

　　一、5年期國債期貨、10年期國債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個星期五，即TF1512、T1512合約的最后交易日為2015年12月11日。

　　二、進入交割月份后，至最后交易日之前，由賣方通過會員在當日14:00前向交易所主動提出交割申報，并由交易所按照“申報意向優先，持倉日最久優先，相同持倉日按比例分配”的原則確定進入交割的買方持倉，組織匹配雙方在規定的時間內完成交割。

　　三、參與交割的客戶應當事先通過會員向交易所申報國債托管賬戶。同一客戶在不同會員處開戶的，應當分別申報國債托管賬戶。會員可以在交易日9:15-14:00向交易所申報客戶的國債托管賬戶，交易所在正式受理申報后3個交易日內進行審核并予以答復。

　　四、在國債期貨合約交割月份之前的二個交易日尚未通過國債托管賬戶審核的客戶，自交割月份之前的一個交易日至最后交易日，其在該國債期貨交割月份合約的持倉應當為0手。自交割月份之前的一個交易日起，交易所按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的相關規定，對未通過國債托管賬戶審核客戶的交割月份合約持倉予以強行平倉。因強行平倉產生的虧損由直接責任人承擔，盈利依規予以罰沒。

　　五、國債期貨實行梯度限倉制度，交割月份前一個月下旬的第一個交易日起，投機持倉限額為600手；交割月份第一個交易日起，投機持倉限額為300手。超過持倉限額標準的，交易所將按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的相關規定，對超倉部分予以強行平倉。因強行平倉產生的虧損由直接責任人承擔，盈利依規予以罰沒。

　　六、最后交易日之前的交割結算價為意向申報日的當日結算價，最后交易日的交割結算價為該合約最后交易日全部成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點后三位）。

 

　　請各會員單位加強風險控制，做好相關風險提示與風險管理工作，確保市場平穩運行。

　　特此通知。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國金融期貨交易所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一五年十一月十八日