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大商所發〔2013〕166號
各會員單位：
為降低市場運行成本、提高市場效率,進一步完善期貨市場多樣化的交易模式，經理事會審議通過，并報告中國證監會，我所制定了《大連商品交易所套利交易管理辦法》（以下簡稱“套利交易管理辦法”），對套利交易定義、增加持倉額度、保證金優惠和市場監督管理等內容進行了規定。現將具體實施時間及有關事項通知如下：
一、套利交易管理辦法將于7月12日（星期五）結算時起正式實施。
二、套利保證金收取標準
套利保證金標準＝Max[買方向持倉交易保證金，賣方向持倉交易保證金]。
交易期間，通過套利交易指令進行的委托，其交易保證金按上一交易日結算時套利保證金標準收取。
結算時，交易所以交易編碼為單位，按照先跨期后跨品種的順序，對各合約持倉進行組合。具體組合原則為：不同合約間，按照合約距離交割月份由近及遠的原則進行組合；同一合約上的同方向持倉，按照后開先組的原則進行組合。同一合約對鎖持倉參照跨期套利持倉管理。
套利持倉平倉時，交易所先返還套利持倉交易保證金，再收取套利持倉中未平倉合約的交易保證金。
三、套利保證金標準公布方式
交易所將通過官方網站公布套利組合方式和套利保證金收取標準，具體詳見網站通知/提示-交易參數提示-套利保證金優惠參數，網址：
http://www.dce.com.cn/PublicWeb/MainServlet?action=Pu00404_result
每日結算后，交易所也會將套利持倉組合結果及相應的保證金收取標準通過會員服務系統發送給會員。
交易所實施套利交易管理辦法后，如果會員結算系統支持套利保證金收取業務，可根據正常結算流程核對結算報表。如果會員結算系統尚不支持套利保證金收取業務，可以參照會員服務系統“每日報表-交易保證金查詢”來查詢未實施套利保證金優惠的情況下應收取的保證金標準，以便于會員單位核對數據。
四、套利持倉違規管理
每日結算后，非期貨公司會員或客戶套利持倉與投機持倉合計超過規定標準的，應在下一個交易日第一節自行平倉。未平倉或平倉后仍未符合規定標準的，交易所可以強行平倉，禁止其超倉合約開倉交易并在結算后恢復開倉權限。因價格漲跌停板、異常情況或不可抗力導致無法在第一小節完成平倉的情形除外。
非期貨公司會員或客戶累計2個以上（含2個）交易日出現套利持倉與投機持倉合計超過規定標準的，交易所將自下一交易日起連續3個交易日禁止其超倉合約開倉交易；情節嚴重的，按照《大連商品交易所違規處理辦法》處理。
五、業務聯系人及聯系方式
套利交易管理業務聯系人：
徐毅 0411-84808609 付瑛雯 0411-84808572
清算業務聯系人：
李虎 0411-84808652
技術業務聯系人：
范嵩 0411-84808446 付東海 0411-84807180
特此通知。
附件：
大連商品交易所套利交易管理辦法.doc
大連商品交易所
二○一三年七月八日
二○一三年七月八日
